カタナアルファ戦略

カタナ・アルファ戦略は相関の低い3つの戦略に分散投資します。

経験から言える事は、システムは普遍的でなければならず最適化は避けたほうが良い、と言えます。最適化を行う事は主観的になりやすく見栄えの良い結果を作り出す危険性があるからです。

市場とは常に恐怖と欲望によって支配されており、その結果として日々の価格変動が発生しています。そして私たちはそれをチャートの4本の足で確認する事ができます。したがってその始値、高値、安値、終値を前日と比較したり、2日前の高値、安値と当日のそれとを比較を行うなどしてトレンドがどのような場合において発生しやすいのか否かを探ろうと努めています。このように価格パターンとその相互関係に着目しロジックを構成してゆく事が、最適化を避けられる方法と考えています。

3戦略とも上記のような4本足の形状判定を行う事によって売買シグナルを発生させます。

1戦略においては東証引け後に夜間寄付きシグナルが確定、手動で注文発注します。2戦略においては夜間寄付き価格がわかった時点でシグナルが確定し各々シグナルに従って注文を入れます。3戦略の市場参入率はおよそ45%程度となります。

戦略名:カタナ・アルファ戦略

戦略配分:NJUDGE 50% RBREAK50% TSSS50% 均等配分

基準取引サイズ:ミニ5枚~15枚/600万~1000万円(先物証拠金)

取引例:当日NJUDGEの買いシグナルが出た場合、基準取引サイズ50%(ミニ5枚) 

注)NJUDGE、RBREAK戦略は夜間寄付き価格により最終判定がでて売買を行うために実際のポジション価格とはずれる場合があります。シュミレーションは夜間取引価格にて売買を行った場合で計算しております。

基本取引スタイル

NJEUDGE:ロスカットは350円。プロフィットテイクは350円       翌日の日中引けで決済

RBREAK :ロスカットは350円で設定。プロフィットテイクは350円    翌日の日中引けで決済

TSS   :変動ロスカット設定。(市場環境によってロスカット幅は変動)最大3日ポジションを保有。最終

      的には3日後の日中引けで決済。