TSS戦略

TSS戦略

マーケットのおよそ7割はレンジもしくはボックス相場であり、残り3割がトレンド相場と言われています。この戦略は3割のトレンド相場時において威力を発揮する特徴を持ちます。TSSとはThree Days Swing Systemの頭文字をとっています。つまり最長3日間ポジションを継続するスイングトレードを行います。SPTDはSuper Trendというインディケーターの略で、このインディケーターを用いる事により7割と言われるレンジ、ボックス相場での無駄な売買を避けるためのサブシグナルを出します。

TSS自体は前日の日経平均夜間取引の値動きから翌日日中時間の値動きも加味した総合的な売買シグナルを発生させます。そしてSPTDシグナルにおいてトレンドが発生しそうであるタイミングを予測し最終シグナルを発生させます。

取引は夜間取引の寄付きにポジションを取りロスカットにかからない限り3営業日目の日中取終値で決済を行い(売り建ての場合は翌日日中終値で決済)大きなトレンドを捕らえます。

日中の取引が終了した時点で夜間取引前に売買シグナルを確認し、寄付きの注文を発注するスタイルとなります。

以下、当戦略のみで運用した場合のヒストリカルパフォーマンスとなります。(先物ラージ1枚、買い建て 変動ロスカット、売り建て+350円ロスカット)