カタナアルファ

カタナアルファ サインシステム

・カタナアルファ サインシステム概要

当システムは市場参入率40%~50%でありながら高収益が期待できるように設計しております。シグナルの発生頻度は月間平均10回ですが期待値の高い局面に絞って取引を行う特徴があります。2012年3月より約9年のバックテストにより、この戦略の統計的優位性が認められています。 相関が低い3つの戦略を組み合わせて投資することによりドローダウンの低減を図り利益の最大化に努めています。

各戦略投資配分は自由に設定できます。基本投資モデルは3戦略に50%(ミニ5枚)配分投資となります。

各戦略概要はこちらでご確認ください。

TSS戦略 RBREAK戦略 NJUDGE戦略

リアル売買記録はこちらでご確認ください。(2021年5月から)

売買記録

・開発の経緯

日中、夜間に張り付いて取引を行う事は精神的、時間的にも疲れます。私自身も以前は15分足、60分足、日足の3画面を並べ15分足ベースでデイトレを行っていた時期がありますが、精神的にやはりつらいものがあります。裁量取引を行っていても大方のトレーダーは自分のルールをもっており、テクニカルではこの局面が来たら買う、売る、と取引をしているものと思います。しかし実際絶好の買い場であるにも関わらず、取引サイズを小さくしてしまい絶好の収益チャンスを小収益に変えてしまったり、怖くて入れなかったり、利食いも早すぎて期待利益を逃してしまったり、と様々なミスが重なるような経験をされている方々は多いと思います。 このような状況から脱却するためにルールに沿って自分の感情を入れずに、淡々と取引をする、また日々バタバタするのではなく大きなトレンドが発生しそうな局面のみを厳選して、取引回数は少なくてもゆっくりとトレードを行えるシステム構築を目指しました。

・開発コンセプト

本システムはエクセル関数で組み立てています。開発の経緯でも書きましたが、売買回数はそこそこに抑え、収益の可能性が高い局面に絞っての取引となります。 月間取引平均回数はおおよそ10回ほどで全く取引がない日々もあります。しかしバタバタと毎日取引を行って、何か仕事をした気分になって損を積み上げていく愚かな事は避けられます。 売買のロジックは”極力パラメータの利用は減らす”、事に努めています。

テクニカル指標、簡単な例では移動平均線のクロスによる売買においては最低2つのパラメータが必要となります。そしてそれをベースにMACDを組み合わせたり、RSIを組み合わせたり、自身で考える売買ロジックを構築してゆくとパラメータの数は膨大になり、バックテストの結果を導き出すために過剰に最適化を行ってしまいます。テクニカル指標は代入する数値によって都合が良い数値を生み出してしまうために、私自身は良い経験がありませんでした。 結局、最適化は必要であるものの過剰なまでのそれを避けるためには一般的なテクニカル指標を活用してのロジック構成ではなく、絶対に変動しようがないデータを基準として売買ロジックを組み立て、一部はテクニカル指標で補う程度に留めるような発想でロジックを組み立てました。

”絶対に変化しようがないデータ”とは何かを考えた場合、結局4本値であると考えます。(始値、高値、安値、終値)。この値は変わりようがありません。したがってこの4つの値を例えば今日の4本値と比較検証して、買いに傾いているのか、売りに傾いているのか、また2日前の4本値の値と比較したらどういう傾向がみられるのか、という手法でロジックを考えました。その結果、”都合よく最適化をやりようがない”、という結論に達しました。 ただし、トレンド判定を行うためには一般的に”投資家誰もが参考”にする単純移動平均線の形状は上昇傾向なのか、下降傾向なのかは判断材料とします。

・月別損益表

・総合スペック

50%基準配分 3戦略 ミニ5枚取引                     2012年3月~2022年3月

・シグナルシート

・特徴

本サインシステムによりカタナアルファ戦略に沿ったシグナルが発生します。

低い相関の3戦略で運用する事により戦略の分散化が図れ、ドローダウンの低減かつ高収益を可能とします。

推奨アロケーション(50%等価配分)以外の戦略配分を自由に設定していただくことによって、ご自身が取れるリスク量を勘案したオリジナルな投資配分を決定していただく事ができます。

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